https://www.wikicshse.ru/index.php?action=history&feed=atom&title=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9_%28%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29 2026-06-06T17:08:21Z История изменений этой страницы в вики MediaWiki 1.45.3 https://www.wikicshse.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9_(%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)&diff=2462&oldid=prev 2015-05-24T18:37:58Z

<p>Новая страница, с помощью <a href="/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:Form/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8E%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83" class="new" title="Служебная:Form/Новое задание на летнюю практику (страница не существует)">формы Новое_задание_на_летнюю_практику</a></p> <p><b>Новая страница</b></p><div>{{Карточка_задания_на_летнюю_практику<br /> |name=Формирование портфеля акций<br /> |mentor=Вьюгин Владимир Вячеславович<br /> |mentor_login={{URLENCODE:Старчикова Ольга|WIKI}}<br /> |organization=кафедра ТМСС/ФКН/НИУ ВШЭ<br /> |hse_profile=http://www.hse.ru/org/persons/67146545<br /> |email=vvvyugin@hse.ru<br /> |thesis=on<br /> |year=2015<br /> |categorize=yes<br /> }}<br /> <br /> === Задание ===<br /> Постановка задачи. <br /> У вас есть определенная сумма денег и вы хотите заработать на вложении их в акции различных предприятий. Применяется естественная стратегия. В начале периода вы покупаете некоторое количество акций, а в конце периода их продаете. Разница в цене определяет ваш доход или убыток. В связи с тем, что некоторые из купленных вами акций растут в цене, а другие убывают, имеет смысл время от времени перераспределять вложенные средства от убыточных акций к прибыльным. Например, если вы используете почасовые данные, это можно делать в конце недели. Вектор пропорций вложения по акциям называется портфелем финансовых инструментов.<br /> <br /> === Какие начальные требования? ===<br /> Исходные данные.<br /> Загрузить временные ряды цен нескольких акций (отечественных или<br /> зарубежных) из вебсайта www.finam.ru (на сайте www.finam.ru имеется <br /> возможность загрузить исторические данные цен по минутам, часам, дням в течении года или более, см экспорт данных). <br /> Рекомендуется загрузить почасовые данные. Использовать цену закрытия (из файла www.finam.ru). Возможны и другие варианты выбора данных.<br /> Для демонстрации работа алгоритма интересно выбрать как растущие так и <br /> падающие акции, а также акции с переменной динамикой.<br /> Метод решения.<br /> Для формирования портфеля можно использовать алгоритм оптимального <br /> перераспределенния доходов (потерь) Hedge, который на каждом шаге своей <br /> работы определяет веса &quot;&quot;экспертных стратегий&quot;&quot;. <br /> Изучить алгоритм Hedge Фройнда и Шапире (см. раздел 4.2 с.213-218<br /> книги [1]. Оригинальный вариант см. в статье авторов [2]). Сформулировать<br /> это алгоритм в терминах выигрышей (в оригинале он сформулирован для потерь).<br /> <br /> === Какие будут использоваться технологии? ===<br /> Компьютерная реализация.<br /> Составить алгоритм перераспределения на основе алгоритма Hedge и написать<br /> (простую) программу для перераспределения средств, вложенных в акции, в<br /> зависимости от их доходности. Предварительно откалибровать цены так, чтобы они находились в единичном интервале.<br /> Переформулировать алгоритм Hedge для случая выигрышей. <br /> Основной параметр алгоритма Hedge -- параметр обучения (learning rate).<br /> Результаты работы алгоритма очень чувствительны к его значениям; будут<br /> трудности с его подбором. <br /> Представление результатов.<br /> Представить разработанный алгоритм и текст компьтерной программы.<br /> Численные результаты работы можно представить в виде таблиц, которые сравнивают<br /> доходность различных стратегий (равномерно распределить средства и больше не прераспределять их, вложить все средства в одну акцию и продать в конце периода, динамически перераспределять средства с помощью алгоритма Hedge). Представить доходность всех стратегий на одном графике. Представить как можно больше промежуточных результатов<br /> <br /> Другие алгоритмы формирования портфеля.<br /> Имеется огромный массив литературы на эту тему.<br /> Например, широко известен универсальный портфель Ковера (см. [1], раздел 5.8 с.290,<br /> там же ссылки на литературу). Однако его реализация в виде компьютерной программы<br /> довольно трудна и требует поиска и изучения соответствующих статей (см. например [4]).<br /> <br /> === Какая дополнительная литература понадобится? ===<br /> Основная литература<br /> <br /> 1. Вьюгин В.В.. Математические основы машинного обучения и прогнозирования – М.: МЦНМО, 2013.<br /> http://iitp.ru/upload/publications/6815/vyugin1.pdf<br /> <br /> Дополнительная литература<br /> <br /> 2. Yoav Freund and Robert E. Schapire, A Decision-Theoretic Generalization <br /> of On-Line Learning and an Application to Boosting // <br /> Journal of Computer and System Sciences 55 p.119--139 (1997)<br /> http://www.face-rec.org/algorithms/Boosting-Ensemble/decision-theoretic_generalization.pdf<br /> <br /> 3. T. Cover, E. Ordentlich. Universal portfolio with side information<br /> // IEEE Transaction on Information Theory – 1996. – V. 42. – P. 348–363.<br /> <br /> 4. Allan Borodin, Ran El-Yaniv, Vincent Gogan,<br /> Can We Learn to Beat the Best Stock // Journal of Artificial Intelligence Research 21 <br /> (2004) 579-594<br /> http://arxiv.org/pdf/1107.0036.pdf</div>

imported>Старчикова Ольга