https://www.wikicshse.ru/index.php?action=history&feed=atom&title=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B0_Hedge_%28%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29Алгоритм перераспределения на основе алгоритма Hedge (летняя практика) - История изменений2026-06-06T16:23:35ZИстория изменений этой страницы в викиMediaWiki 1.45.3https://www.wikicshse.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B0_Hedge_(%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)&diff=962&oldid=previmported>Старчикова Ольга: Migrated current public revision from wiki.cs.hse.ru2015-05-30T09:27:36Z<p>Migrated current public revision from wiki.cs.hse.ru</p>
<p><b>Новая страница</b></p><div>{{Карточка_задания_на_летнюю_практику<br />
|name=Алгоритм перераспределения на основе алгоритма Hedge<br />
|mentor=Вьюгин Владимир Вячеславович<br />
|mentor_login={{URLENCODE:Katya|WIKI}}<br />
|organization=кафедра ТМСС/ФКН/НИУ ВШЭ<br />
|hse_profile=http://www.hse.ru/org/persons/67146545<br />
|email=vvvyugin@hse.ru<br />
|thesis=on<br />
|year=2015<br />
|categorize=yes<br />
}}<br />
<br />
=== Задание ===<br />
'''Постановка задачи''' <br />
У вас есть определенная сумма денег и вы хотите заработать на вложении их в акции различных предприятий. Применяется естественная стратегия. В начале периода вы покупаете некоторое количество акций, а в конце периода их продаете. Разница в цене определяет ваш доход или убыток. В связи с тем, что некоторые из купленных вами акций растут в цене, а другие убывают, имеет смысл время от времени перераспределять вложенные средства от убыточных акций к прибыльным. Например, если вы используете почасовые данные, это можно делать в конце недели. Вектор пропорций вложения по акциям называется портфелем финансовых инструментов.<br />
<br />
'''Исходные данные'''<br />
Загрузить временные ряды цен нескольких акций (отечественных или зарубежных) из вебсайта www.finam.ru (на сайте www.finam.ru имеется возможность загрузить исторические данные цен по минутам, часам, дням в течении года или более, см экспорт данных). Рекомендуется загрузить почасовые данные. Использовать цену закрытия (из файла www.finam.ru). Возможны и другие варианты выбора данных. Для демонстрации работа алгоритма интересно выбрать как растущие так и падающие акции, а также акции с переменной динамикой.<br />
<br />
'''Метод решения'''<br />
Для формирования портфеля можно использовать алгоритм оптимального перераспределенния доходов (потерь) Hedge, который на каждом шаге своей работы определяет веса "экспертных стратегий". <br />
Изучить алгоритм Hedge Фройнда и Шапире (см. раздел 4.2 с.213-218 книги [1]. Оригинальный вариант см. в статье авторов [2]). Сформулировать это алгоритм в терминах выигрышей (в оригинале он сформулирован для потерь).<br />
<br />
'''Компьютерная реализация'''<br />
Составить алгоритм перераспределения на основе алгоритма Hedge и написать (простую) программу для перераспределения средств, вложенных в акции, в зависимости от их доходности. Предварительно откалибровать цены так, чтобы они находились в единичном интервале. Переформулировать алгоритм Hedge для случая выигрышей. Основной параметр алгоритма Hedge -- параметр обучения (learning rate). Результаты работы алгоритма очень чувствительны к его значениям; будут трудности с его подбором. <br />
<br />
'''Представление результатов'''<br />
Представить разработанный алгоритм и текст компьтерной программы. Численные результаты работы можно представить в виде таблиц, которые сравнивают доходность различных стратегий (равномерно распределить средства и больше не прераспределять их, вложить все средства в одну акцию и продать в конце периода, динамически перераспределять средства с помощью алгоритма Hedge). Представить доходность всех стратегий на одном графике. Представить как можно больше промежуточных результатов<br />
<br />
'''Другие алгоритмы формирования портфеля'''<br />
Имеется огромный массив литературы на эту тему. Например, широко известен универсальный портфель Ковера (см. [1], раздел 5.8 с.290, там же ссылки на литературу). Однако его реализация в виде компьютерной программы довольно трудна и требует поиска и изучения соответствующих статей (см. например [4]).<br />
<br />
<br />
<br />
=== Какая дополнительная литература понадобится? ===<br />
<br />
'''Основная литература'''<br />
<br />
1. Вьюгин В.В.. Математические основы машинного обучения и прогнозирования – М.: МЦНМО, 2013. http://iitp.ru/upload/publications/6815/vyugin1.pdf<br />
<br />
'''Дополнительная литература'''<br />
<br />
2. Yoav Freund and Robert E. Schapire, A Decision-Theoretic Generalization of On-Line Learning and an Application to Boosting // Journal of Computer and System Sciences 55 p.119--139 (1997)<br />
http://www.face-rec.org/algorithms/Boosting-Ensemble/decision-theoretic_generalization.pdf<br />
<br />
3. T. Cover, E. Ordentlich. Universal portfolio with side information // IEEE Transaction on Information Theory – 1996. – V. 42. – P. 348–363.<br />
<br />
4. Allan Borodin, Ran El-Yaniv, Vincent Gogan, Can We Learn to Beat the Best Stock // Journal of Artificial Intelligence Research 21 (2004) 579-594<br />
http://arxiv.org/pdf/1107.0036.pdf</div>imported>Старчикова Ольга